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外為錬金術師catuです。
FXトレードの調子はいかがですか?

ここ最近の記事で私は「はしゃぎすぎ」という表現を使いましたが、
なんだか噂に振り回される浮ついた外為相場です。

昨晩は「バーナンキ米連邦準備制度理事会(FRB)議長による議会証言が
タカ派的になる」との噂が流れ、買いが加速、
ドル円は一時108.62円まで一気に上昇。

しかしバーナンキFRB議長の議会証言は
「経済は足もと悪化、下方リスクが強まった」
「住宅、労働、信用市場が予想より悪化も」
「住宅建設はさらに減少、雇用鈍化も消費下押し」
「全般的に投資家のリスク後退を確認」
「モノラインの損失懸念、市場の緊張を招く」
「FOMC成長見通しは下方修正へ」
「信用のひっ迫が成長を下押しする」
「評価損が拡大する可能性が高い」
「銀行の信用付与能力に懸念」
と何をどうすればタカ派なのか分からない、
悲観的な発言のオンパレードw

ドル円、クロス円は一気に円高へ。
私は急上昇したところでショートしかけたので、
一気に50銭ほど抜けました。
サンキュー、バーナンキ。
まあ思惑逆張りなので褒められたものじゃないですが。

そして今日は「モノラインの格下げが避けられる」という報道から
またいきなり円安へ。

ただ長続きせずLDN市場ではドル円は円高へ。
そして先ほど発表された米2月NY連銀製造業景況指数が▲11.7となり、
市場予想の6.5より弱かったことでダウ先物が急落、
ドル円・クロス円も一気に円高になりました。

もう噂やら指標の数字の強弱で一喜一憂の乱高下。
短期のテクニカルでやっていると振り回されて
損切りを繰り返すことにもなりかねません。
賢明なトレーダーなら無理に付き合う必要はないでしょう。

さて、随分前置きが長くなりましたが、
昨日の記事「GDP好調で株価大幅上昇!マーケットは楽観論に」で
予告したとおり、先日ダウンロードしたドル円のヒストリカルデータを
エクセルでいろいろ加工・分析したものの一部を
ご紹介したいと思います。


調べたのはドル円の1日の高値と安値の差の年間の平均値。
使ったデータはドル円の1997?2007年4本足データです。

ちなみに皆さんドル円の1日の高低差って
どれぐらいあると思いますか?

2007年のドル円の1日の高低差の平均値は…
0.94ドルです。

皆さんこの値が大きいと思います?小さいと思います?
私は感覚的にちょっと大きいなと思いました。
最近は1日で1円以上上昇したり、下落したりするのは
結構多いですが、平均でも1日で1円近く高低差があるのは
ちょっと意外でしたね。

さて、そもそも私がこの数字を調べたくなったのは、
最近外為相場が以前より激しく動いてる気がするけど、
本当にそうなのかを知りたかったからです。

それでは以下が1997?2007年のドル円の1日の高低差の
年間平均値の表になります。
ドル円1日高低差


この表を見る限り、ドル円の1日の高低差の年間平均値は
ここ3年ぐらいを見る限りは大きくなってきていますが、
長期で見ると特に激しいわけではありません。

ていうか1998年、平均で高低差が2円って何だよ!
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

ここ2,3年外為相場に参加して
勝てているからって安心している方々、
貴方の見ている外為相場は
外為相場のごく一面だけかもしれません。

他にもいろいろ面白い発見があったのですが、
それはまた別の機会に。

こうやって長期のデータを見たり、
平均値を出したりすると、
自分が常識と思っていることが、
意外にただの思い込みだと分かることがあります。

よくシステムトレード系の情報商材などで
すごい運用成績を出しているものがありますが、
同じシステムはたとえば1日で平気で2円動く
1998年には機能したのでしょうか?

それはあなた自身の手法も同じです。
あなたのFXのトレード手法は
過去10年のデータに当てはめても通用しますか?

今FXやっている人は
そう簡単に止められないのでw、
MCくらって退場しない限りは、
恐らく10年後、20年後もトレードしてるでしょう。

そうするとここ2,3年の常識が通用しない
相場を何回か経験することになるでしょう。

ドル円90円もあるかもしれない。
ドル円200円もあるかもしれない。
1日平気で3円動く時もあるかもしれない。

未来はどうなるか分かりませんが、
少なくとも過去のどの外為市場でも
生き残れる手法を模索しなければなりません。

3年ほど前の一方的な円安トレンド相場で
ドル円、クロス円のロングだけで
為替差益とスワップで大勝ちしたトレーダーは
その成功体験に味をしめて、
その後もドル円・クロス円のロングばかりしていたら
もう去年の相場で退場しているでしょう。

正直1,2年の相場で勝てたとしても、
たまたまその手法がカーブフィッティングしているだけの
可能性があるのです。

過去記事参照
カーブフィッティングとは

なので過去のデータでの検証はとてもためになります。
過去のデータはいろいろなパターンの宝庫です。
是非暇なときはエクセルを使っていじくってみるのも
面白いかもしれません。

まあ、あといらぬお世話ですが、
最近いろいろなシステムトレードの情報商材出ておりますが、
まあインチキとは言いませんが、多くのものは看板に偽りありです。
実際使えないものも多いし、今は勝てていたとしても
それが将来続く保障は全くありません。
そもそもシステム系情報商材をブログで販売している人以外で、
システム系情報商材で勝った人に一人も
会ったことがないのはなぜでしょうか?
多分たまたまなんでしょうけどね。

ていうかあの程度の内容のものがなんであんなに高いんだろう??
システム系の情報商材と同等またはそれ以上の運用成績を出している
個人がブログラムしたカスタムインディケーターが
アメリカのサイトなどでは無料で公開されています。
海外で無料なのに日本ではそれが数万円で売られている……。

ただ買うのは自由です。買いたければ買って下さい。
実際海外では神のように勝ち続けている
システムトレードプログラムが存在します。
ひょっとしたら本物もあるかもしれません。
ちなみに海外の本物のプログラムは
何百万するらしいですけどね。


結局何の話をしたかったのかよく分からなくなりましたがw、
(それにしてもなんちゅう長い記事だ)
また過去データを使って面白い発見があったら
ご紹介しますね。
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コメント
この記事へのコメント
数年単位でポジションを放置するスワップ派なら、為替の上下の動きを調べている方は多いのではないでしょうか?私は、スワップ派でFXを始めるつもりでしたので、事前にセントラル短資のホームページで、データをダウンロードしました。日足のデータは1年半ほどしかないので、週足、月足のデータを見てました。(以前お知らせしたM2Jの日足データは、たまたま見つけたものです。)
2008/02/16(土) 00:51 | URL | you #-[ 編集]
youさん
youさんのようにきちんと調べてスタートしているスワップ派は少ないと思いますよ。105円ぐらいでMCになっているスワップ派も沢山いますからね。
本当に本腰を入れてスワップ派になるなら過去の為替相場の動きと、自分の資金がいくらまで円高になるまで耐えられるか計算するのは必須ですよね。
2008/02/16(土) 01:08 | URL | 外為錬金術師catu #o14txy56[ 編集]
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