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外為錬金術師catuです。
FXトレードの調子はいかがですか?

相変わらず外為市場は方向性がありません。
先日117円まで行ったドル円ですが、
結局114円台に戻ってきています。

私の8/21の記事「株価と外為相場の相関関係」で書きましたが、
今の外為相場は全く主体性がありません。

最近帰宅後にマーケットを見てると、
NYダウが落ちる⇒円高にる。
NYダウが上がる⇒円安になる。
もう、このワンパターンです。

明確なテーマ、材料がないので、
外為市場は株式市場を材料に動いているようです。

先日の記事は最近のマーケットを見ていて、
感じたことを書いたのですが、
実際に外為市場の円安・株高の連動性は、
強まっているそうです。

今日の朝日新聞の朝刊に、円安・株高の連動性についての
大和総研の調査の記事が掲載されていました。

その円安・株高の連動性の記事によると…

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円安の進んだ昨年秋以降、円安と株高の相関関係が
強まったことが大和総研の調査で分かったそうです。

昨秋以降の金融市場では、低金利の円を借りて
海外へ投資する『円キャリー取引』が活性化。このため、
「調達された資金が世界にリスクマネーとして供給され、
 日本株を含めた株価上昇につながる要素があった。」
と分析しております。

2つの事象の連動性を示す「相関係数」を調べたところ、
円安と日本の株価上昇との係数は24日時点で0.9。

相関関係は2つの事象に
強い相関があるときは1、
全く相関がないときは、0、
逆相関の時はマイナス1。

つまり円安と株高はかなり強い相関関係があることになります。
うーん、なんとなく感じていたことを書いただけでしたが、
あながち外れてはいなかったようですw

強い相関関係があるってことは、
今クロス円のロングポジションを持つことと
株の買いポジションを持つことは
あまりリスク分散にならないってことです。

一般的な日本人の投資家はこの組み合わせが多いので、
超うれしい時期と超悲惨な時期が一気に来るので、
なかなか疲れる日々になっているわけです。

ただこの円安・株高の相関関係ですが、
いつまで続くかは分かりません。
実際に昨年の8月ぐらいには、
円安・株高の関数関係は逆相関に近いマイナス0.8。

相関関係がずっと一定なんてことはないのです。

これは円安・株高の相関関係にかかわらず、
通貨ペア同士の相関関係も同じだったりします。

相関関係は時期によって一定ではないので、
為替変動リスクを打ち消して、
かつスワップがたっぷりもらえる組み合わせなんて
そう簡単にはないのです。
(個人的には幻想に近いと思ってます。)

なかなかローリスク、ハイリターンになる
ポートフォリオって難しいものですね。

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最後まで読んでくれて、ありがとう♪
外為錬金術師catu、心より感謝申し上げます。


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コメント
この記事へのコメント
いや~、毎度毎度だけど、ほんと株なんとかしてほしいよね、特に新興市場なんてもうずっと凍結してるよね??
2007/08/31(金) 10:33 | URL | しましま 誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐFXママ #-[ 編集]
しましまさん
本当に新興市場は息をしてませんねぇ。私の塩漬け株たちも腐臭をはなっておりますwでもなんで二人ともFXで勝ててるのに、株で勝てないんだろうねぇ。やっぱり保有株への愛着が無駄なんだろうか。
2007/09/01(土) 15:49 | URL | 外為錬金術師catu #o14txy56[ 編集]
コメントを投稿する 【宣伝は全て削除致しますのでご遠慮下さい。】
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